• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penggunaan Metode EWMA Dan GARCH Pada Perhitungan Value At Risk Saham LQ 45

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Penggunaan Metode EWMA Dan GARCH Pada Perhitungan Value At Risk Saham LQ 45"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

Loading

Referensi

Dokumen terkait

Volatilitas Harga Saham Menggunakan Metode ARCH-GARCH, Studi pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2007- 2012 “..

Di dalam mencari Value at Risk ( VaR ) menggunakan simulasi Monte Carlo return. aset-aset pembentuk portofolio harus mengikuti

mengenai pengaruh risk of return terhadap holding period pernah dilakukan oleh Wisayang (2012) pada saham LQ 45 yang. menghasilkan risk of return berpengaruh negatif dan

Tesis dengan judul Backtesting untuk Value at Risk pada Data Return Saham Bank Syariah Menggunakan Quantile Regression.. Dalam penyelesaian Tesis ini,

Penelitian ini bertujuan mengetahui kemapuan VaR (Value at Risk) sebagai pengukuran risiko untuk tingkat saham dan portofolio emiten LQ 45 dikaitkan dengan likuiditas

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris adanya fenomena time varying volatility terjadi dalam fluktuasi return saham dan volatilitas, menguji

Dalam memodelkan volatilitas saham, hanya terdapat dua saham perusahaan yang memiliki model ARCH-GARCH yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Semen Gresik Tbk (SMGR). ANTM

* Corresponding author’s email: usman.arief@ugm.ac.id Systemically Important Banks in Indonesia: Findings From Multivariate GARCH Conditional Value at Risk Usman Arief1* and Zäafri