ANALISIS MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA.
Teks penuh
Gambar
Dokumen terkait
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia atau adanya fenomena day of the week effect ,
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia bergeser pada terjadinya fenomena Thursday effect, t
Penelitian dengan judul “ Dampak Fenomena the Day of the Week Effect, Monday Effect dan Weekend Effect pada Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia” ini
- Monday Effect - Weekend Effect - Return Saham Terdapat perbedaan yang signifikan return saham pada hari-hari perdagangan tetapi tidak terjadi Monday maupun. Weekend
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa terjadi week four effect pada bursa efek Indonesia yang menyebabkan return negatif pada hari Senin terkonsentrasi
Fenomena week four effect juga ditemukan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiaji (2014) dan Iramani (2006), dimana return negatif signifikan terjadi pada
Menurut studi yang dilakukan oleh Antariksa Budileksmana (2005: 491) menyatakan bahwa dengan periode pengamatan pada return pasar tahun 1999- 2004, pengujian membuktikan
Abstraksi Ada anomali musiman di pasar keuangan yang disebut Monday Effect, yang terjadi ketika ada Return pasar saham secara signifikan negatif pada hari Senin.. kehadiran anomali ini
