• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis perbandingan keakuratan Capital Asset Pricing Model(CAMP)dan Arbitrage Pricing Theori(APT)dalam memprediksi Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Analisis perbandingan keakuratan Capital Asset Pricing Model(CAMP)dan Arbitrage Pricing Theori(APT)dalam memprediksi Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia"

Copied!
175
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 175 Halaman )

Teks penuh

Loading

Gambar

Tabel 3.1
tabel 4.1. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata Return saham per bulan
Tabel 4.1.
Gambaran hasil perhitungan risiko sistematis dari 14 sampel selama
+7

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 175 Halaman - 2.11 MB )

Garis besar

Return Saham Dan Return Market Serta Pengukurannya Model Keseimbangan Variabel-variabel Makroekonomi Penelitian Terdahulu Metode Analisis Analisis perbandingan keakuratan Capital Asset Pricing Model(CAMP)dan Arbitrage Pricing Theori(APT)dalam memprediksi Return Saham Lq-45 Di Bursa Efek Indonesia

Dokumen terkait

ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM LQ 45 DI BURSA EFFEK JAKARTA

Selanjutnya penelitian ini juga untuk mengetahui apakah beta CAPM ( β ) atau beta faktor (b) yang lebih baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham,

BAB I PENDAHULUAN ANALISIS CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM LQ 45 DI BURSA EFFEK JAKARTA PERIODE 2003-2005.

CAPM mengukur risiko suatu saham dalam artian risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar, karena model tersebut berpendapat bahwa hanya ada satu faktor yang mempengaruhi

PERBANDINGAN KEAKURATAN CAPITAL ASSETS PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM MENENTUKAN PILIHAN BERINVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa dalam menentukan pengambilan keputusan investasi terkait dengan return yang akan diperoleh yaitu dengan membandingkan

Perbandingan Keakuratan Capital Assets Pricing Model (Capm) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt) Dalam Menentukan Pilihan Berinvestasi Pada Saham Jakarta Islamic Index (JII)

Risiko sistematis saham adalah ukuran risiko pasar yang dapat mempengaruhi harga suatu saham JII. Berdasarkan perhitungan penelitian, terdapat 25 saham yang bernilai positif

KOMPARASI CAPITAL ASSET PRICING MODEL VERSUS ARBITRAGE PRICING THEORY MODEL ATAS VOLATILITAS RETURN SAHAM

Sensitivitas return saham sektoral menggam- barkan, bahwa volatilitas return saham-saham sek- toral dipengaruhi secara positif oleh surprise value faktor premi risiko pasar,

Prediksi return saham : perbandingan berdasarkan capital asset pricing model dan arbitrage price theory pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Prediksi Return

SKRIPSI ANALISIS PERBANDINGAN KEAKURATAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL DAN ARBITRAGE PRICING THEORY DALAM MEMPREDIKSI EXPECTED RETURN

Capital Asset Pricing Model atau Model Penetapan Harga Aset Modal merupakan sebuah alat untuk memprediksikan keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu

PERBANDINGAN AKURASI CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) SEBAGAI ALAT PREDIKSI RETURN EKSPEKTASI DAN RISIKO SAHAM

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan tambahan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai akurasi Capital Asset Pricing Model

Image